МАТ ЗАЧЕТ РИСКИ

2839.Зач.01;ЭЗ.01;1 — Математические модели финансовых рисков

Верны ли определения?

А) В большинстве случаев риск проявляется в ординарной или рутинной ситуации

В) В большинстве случаев риск проявляется в уникальной ситуации

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) В случае чистых рисков существует возможность получения отрицательного или нулевого результата

В) В случае спекулятивных рисков существует возможность получения отрицательного или нулевого результата

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Внутренняя стоимость колл-опциона – это величина, на которую цена базового актива превышает цену исполнения

В) Внутренняя стоимость пут-опциона – это величина, на которую цена исполнения превышает цену базового актива

Подберите правильный ответ

А — да, В — да

Верны ли определения?

А) Держатель опциона – это покупатель опциона

В) Держатель опциона – это продавец опциона

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Дюрация — средний срок платежей, взвешенный по их приведенной стоимости

В) Дюрация — средняя сумма платежей, взвешенная по их приведенной стоимости

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Если при оценке резерва используется нетто-премия, таблица смертности и техническая процентная ставка, что и при расчете нетто-премий, то резерв называют нетто-резервом

В) Если при оценке резерва используется нетто-премия, таблица смертности и техническая процентная ставка, что и при расчете нетто-премий, то резерв называют брутто-резервом

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Инфляционный риск — долговременный риск

В) Инфляционный риск — кратковременный риск

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Источником возникновения внешних рисков является среда, на которую экономический агент не может оказывать влияние или предвидеть и учитывать ее в своей деятельности

В) Источником возникновения внутренних рисков является среда, на которую экономический агент не может оказывать влияние или предвидеть и учитывать ее в своей деятельности

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Источником объективного риска является недостаток информации, разработка, внедрение новых технологий, способов организации труда

В) Источником субъективного риска является недостаток информации, разработка, внедрение новых технологий, способов организации труда

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Колл опционы – это опционы на покупку

В) Пут опционы – это опционы на покупку

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Коэффициент зависимости изменений цены от изменений доходности – это модифицированная дюрация

В) Коэффициент зависимости изменений цены от изменений доходности – это дюрация

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Наиболее распространенная модель портфеля — портфель среднего роста

В) Наиболее распространенная модель портфеля — портфель агрессивного роста

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) объектами риска являются индивиды и группы, которые испытывают на себе последствия принятия решений

В) субъектами риска являются индивиды и группы, которые испытывают на себе последствия принятия решений

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) основные ценные бумаги — ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив

В) производные ценные бумаги — ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Первая оценка акций по законодательству РФ в период их выпуска – номинальная

В) Первая оценка акций по законодательству РФ в период их выпуска – рыночная

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Положение по управлению рисками содержит результаты анализа рисков на предприятии

В) Руководство по управлению рисками – это документ, определяющий конкретные действия по управлению рисками

Подберите правильный ответ

А — да, В — да

Верны ли определения?

А) Положительный знак дельты позиции инвестора говорит о том, что он будет выигрывать от роста цены базисного актива

В) Положительный знак дельты позиции инвестора говорит о том, что он будет проигрывать от падения цены базисного актива

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Портфель роста и дохода – портфель для предотвращения возможных потерь на фондовом рынке, как от падения курсовой стоимости, так и низких дивидендных и процентных выплат

В) Портфель роста – портфель для предотвращения возможных потерь на фондовом рынке, как от падения курсовой стоимости, так и низких дивидендных и процентных выплат

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) прямое государственное регулирование рынка ЦБ — указы Президента, законы Государственной Думы, постановления Правительства

В) косвенное государственное регулирование рынка ЦБ — регулирование через систему налогообложения, денежную политику

Подберите правильный ответ

А — да, В — да

Верны ли определения?

А) Риск действия может быть обоснованным и необоснованным

В) Риск бездействия может быть только необоснованным

Подберите правильный ответ

А — да, В — да

Верны ли определения?

А) Рост волатильности ведет к росту дельты

В) Рост волатильности ведет к падению дельты

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Согласно правилу Марковитца, инвестор выбирает портфель с максимальной ожидаемой доходностью при заданной дисперсии

В) Согласно правилу Марковитца, инвестор выбирает портфель с минимальным риском при фиксированной доходности

Подберите правильный ответ

А — да, В — да

Верны ли определения?

А) Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата

В) Чистые риски выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются в законах об обязательном страховании

В) Страховые тарифы по обязательным видам страхования рассчитываются страховщиками самостоятельно на основе актуарных расчетов

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли определения?

А) Хеджирование на повышение, или хеджирование покупкой, представляет собой биржевую операцию по покупке срочных контрактов или опционов

В) Хеджирование на понижение, или хеджирование продажей, – это биржевая операция с продажей срочного контракта

Подберите правильный ответ

А — да, В — да

Верны ли утверждения?

А) Взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью характеризует модель ценообразования рыночных активов

В) Взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью характеризует теория Марковитца

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли утверждения?

А) Дельта короткого опциона колл учитывается со знаком минус

В) Дельта короткого опциона пут учитывается со знаком плюс

Подберите правильный ответ

А — да, В — да

Верны ли утверждения?

А) Если решать задачу в постановке Марковитца, наилучший портфель соответствует точке, в которой кривая безразличия касается эффективной границы

В) Если решать задачу в постановке Марковитца наилучший портфель соответствует точке, в которой кривая безразличия пересекает эффективную границу

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли утверждения?

А) модель ценообразования рыночных активов объясняет, как определяется доход ценных бумаг в зависимости от состояния рынка, на котором эти ценные бумаги функционируют

В) арбитражная теория расчетов объясняет, от каких факторов зависит доход ценных бумаг и из каких концепций следует исходить при финансовых расчетах

Подберите правильный ответ

А — да, В — да

Верны ли утверждения?

А) Опционная премия указывается в расчете на одну акцию

В) Опционная премия указывается в расчете на сто акций

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли утверждения?

А) Опционы на акции с высокой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с низкой волатильностью

В) Опционы на акции с низкой волатильностью имеют более высокие премии, чем на акции с высокой волатильностью

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли утверждения?

А) Покупатель опционов не обязан непременно купить соответствующие акции

В) Покупатель опционов обязан непременно купить соответствующие акции

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли утверждения?

А) При оценке премии опциона не должно приниматься во внимание отношение инвесторов к риску

В) При оценке премии опциона принимается во внимание отношение инвесторов к риску

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

Верны ли утверждения?

А) Чем больше срок действия опциона, тем выше его цена

В) Чем больше срок действия опциона, тем ниже его цена

Подберите правильный ответ

А — да, В — нет

__ риск предопределяет угрозу полной или частичной потери ожидаемой прибыли

Допустимый

__ страховые организации – это страховые компании, которые входят в группу нестраховых организаций и страхуют риски всей группы

Кэптивные

__ форма регулятивной функции предпринимательского риска проявляется в том, что он позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие нововведениям

Конструктивная

Активность субъекта риска выражают через категорию «__»

поведение

Актуарные расчеты по видам рисков классифицируются на актуарные расчеты __ и актуарные расчеты

рисков, относимых к массовым видам страхования

редких и катастрофических рисков

Актуарные расчеты по временному признаку классифицируются на актуарные расчеты __ и

корректирующие

плановые

Актуарные расчеты по отраслям страхования классифицируются на актуарные расчеты по __ и актуарные расчеты по

страхованию жизни

рисковым видам страхования

Актуарные расчеты по территориальному признаку классифицируются на актуарные расчеты

федеральные

на уровне конкретной страховой организации

региональные

Арифметическая доходность за некоторый период Δi представляется в виде …, где Pi (Pi – 1) – стоимость актива на конец (начало) периода ; Di дивиденды или купонные платежи

Базой для расчета нетто-ставки по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, служат

срок страхования и накопительного периода

норма доходности

показатели таблиц смертности

Безусловное обязательство уплатить какому-то определенному лицу определенную сумму денег в определенном месте в определенный срок – это

вексель



Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст