эконометрика лаб 6

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО

«Сибирский федеральный университет»

Торгово-экономический институт

Кафедра ММиИТ

Методы моделирования и прогнозирования

Лабораторная работа № 6

Выполнили:

ФИО

ФИО

Группа №

Проверил:

Красноярск 2013

Задание:

На основе таблицы данных (см. Приложение) для соответствующего варианта (вариант определяется по последним 2 цифрам зачетной книжки):

1. Построить скользящие средние с окном сглаживания к=3, 5, 9, 12.

2. Рассчитать ошибку сглаживания S для сглаженных кривых.

3. Построить лин. тренд для исх. ряда и его сглаженного аналога.

4. Оценить R^2 для исх. ряда и сглаженного аналога.

5. Построить графики зависимости S от к и R^2 от к .

6. Сделать выводы о выявленных закономерностях в пункте 5.

7. Повторить п. 1-6 для экспоненциального сглаживания с коэффициентом затухания Alfa = 0.1; 0,4; 0.8; 0.95

Решение:

1. Построить скользящие средние с окном сглаживания к=3, 5, 9, 12.

Для этого, рассчитать скользящую среднюю с различным окном (к=3, 5, 9, 12) с помощью процедуры MS Excel «Скольз.средн.» (Данные ->Анализ данных ->Скользящая средняя) и получить следующие значения:

№ дня

Дата

K=3

K=5

K=9

K=12

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

28,58

 

 

 

4

28,45

 

 

 

5

28,45

28,52

 

 

6

28,39

28,43

 

 

7

28,35

28,38

 

 

8

28,29

28,35

 

 

9

28,29

28,33

28,42

 

10

28,29

28,29

28,36

 

11

28,21

28,24

28,32

 

12

28,11

28,18

28,26

28,34

13

28,01

28,12

28,22

28,28

14

27,98

28,06

28,16

28,23

15

27,99

28,00

28,13

28,19

….

….

34

28,18

28,18

28,19

28,21

35

28,15

28,16

28,18

28,20

36

28,13

28,15

28,17

28,19

37

28,09

28,12

28,15

28,17

38

28,06

28,09

28,13

28,15

39

27,99

28,04

28,10

28,13

40

27,95

28,00

28,07

28,10

41

27,93

27,97

28,05

28,08

Замечание: В окне процедуры указываем опцию «вывести график». В результате чего будут построены графики вида:

Рис. 1

График скользящего среднего со скользящим окном k=3 дням.





Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

2. Рассчитываем ошибку сглаживания Sk (где k – скользящее окно) для сглаженных кривых по следующей формуле:

Заполнить таблицу вида:

3

5

9

12

S3

S5

S9

S12

3. Построить линии тренда для всех сглаженных временных рядов и вывести значения R-квадрат на графиках (см. пример ниже).

4. Оценить R2 для сглаженного аналога из предыдущего пункта и заполнить таблицу следующего вида.

К

3

5

9

12

R2сгл

0,3354

0,2691

0,1431

0,0676

5. Построить графики зависимостей S от К и R^2 от К на основе точечной диаграммы (см. пример рисунка ниже) и следующей таблицы:

K

3

5

9

12

S

R2сгл

6. Сделать вывод о выявленных закономерностях в пункте 5:

7. Повторить п. 1-6 для экспоненциального сглаживания с коэффициентом затухания Alfa = 0.1; 0,4; 0.8; 0.95



Страницы: 1 | 2 | Весь текст